上周五（9月22日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.11BP，报1.3294%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.04BP，报-0.37829%。美国方面公布的9月Markit PMI初值数据符合预期，受朝鲜局势再度紧张影响，美国国债收益率震荡下跌，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日下跌2.7BP，收于2.250%；欧洲方面公布的欧元区、德国和法国9月制造业PMI初值均好于预期，但受英国退欧前景不明朗及德国大选不确定性引发的避险需求影响，德国国债收益率震荡下行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.8BP，收于0.447%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌0.53BP，收于1.5502%；5年期掉期率较前一交易日下的2.08BP，收于1.9510%；10年期掉期率较前一交易日下跌2.89BP，收于2.2188%。