基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年
10月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 8日
报告期末基金份额总额 4,649,779,138.82份
投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持
资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益
类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动
风险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购
收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股
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的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金
总体收益率。
2、债券投资管理
本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，
采取“自上而下”的债券分析方法，注重挖掘债
券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中
隐含的投资机会，确定债券模拟组合，并管理组
合风险。
3、股票投资策略
本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策
略、二级市场股票投资策略和存托凭证投资策
略。
业绩比较基准
中债总指数收益率×90%＋沪深 300指数收益率
×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券
C
下属分级基金的交易代
码
121012 （ 前
端）、128012（后端） 128112
报告期末下属分级基金
的份额总额 4,346,436,818.34份 303,342,320.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
国投瑞银优化增强债
券A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
1.本期已实现收益 60,818,893.93 3,356,534.86
2.本期利润 -88,939,073.09 -5,500,961.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0207 -0.0194
4.期末基金资产净值 7,699,637,123.93 526,056,674.75
5.期末基金份额净值 1.771 1.734
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银优化增强债券A/B：
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月 -1.17% 0.21% -0.85% 0.11% -0.32% 0.10%
过去六个
月 1.49% 0.27% -0.19% 0.13% 1.68% 0.14%
过去一年 2.43% 0.26% -1.10% 0.14% 3.53% 0.12%
过去三年 20.89% 0.28% 3.75% 0.15% 17.14% 0.13%
过去五年 33.16% 0.25% 8.70% 0.14% 24.46% 0.11%
自基金合
同生效起
至今
126.20% 0.28% 13.41% 0.17% 112.79% 0.11%
2、国投瑞银优化增强债券C：
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阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月 -1.25% 0.21% -0.85% 0.11% -0.40% 0.10%
过去六个
月 1.29% 0.27% -0.19% 0.13% 1.48% 0.14%
过去一年 2.06% 0.25% -1.10% 0.14% 3.16% 0.11%
过去三年 19.50% 0.28% 3.75% 0.15% 15.75% 0.13%
过去五年 30.87% 0.25% 8.70% 0.14% 22.17% 0.11%
自基金合
同生效起
至今
116.26% 0.28% 13.41% 0.17% 102.85% 0.11%
注：1、本基金以中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%作为业绩
比较基准。中债总指数是由中债金融估值中心有限公司编制的中国债券指数。该指
数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类
证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债
券投资业绩比较基准。沪深 300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指
数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股
市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有
权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年 9月 8日至 2022年 9月 30日)
1．国投瑞银优化增强债券A/B：
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2．国投瑞银优化增强债券 C：
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期
吴潇
本基
金基
金经
理、
研究
部总
监助
理
2020-07-
10 - 8
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。2013年 10月加入国
投瑞 银基 金管 理有 限公
司，2014年 8月起担任专户
投资部投资经理，2016年 4
月转入研究部。曾任国投瑞
银新活力定期开放混合型证
券投资基金、国投瑞银新收
益灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银信息消费灵
活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银岁赢利债券型
证券投资基金（原国投瑞银
岁赢利一年期定期开放债券
型证券投资基金）、国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型
证券投资基金及国投瑞银和
旭一年持有期债券型证券投
资基金基金经理。现任国投
瑞银瑞盛灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、国投瑞银
瑞盈灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、国投瑞银
瑞泰多策略灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（原
国投瑞银瑞泰定增灵活配置
混合型证券投资基金）、国
投瑞银美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞
银优化增强债券型证券投资
基金及国投瑞银新兴产业混
合型证券投资基金(LOF)基金
经理。
杨枫 本基
金基
金经
2021-08-
05
- 9 中国籍，硕士，具有基金从
业资格。2013年 7月至 2021
年 5月期间历任上海东方证
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理
券资产管理有限公司固定收
益部研究员、私募权益投资
部投资支持经理历、投资主
办人、公募指数与多策略部
投资经理。2021年 6月加入
国投瑞银基金管理有限公司
固定收益部。现任国投瑞银
顺成 3个月定期开放债券型
证券投资基金、国投瑞银优
化增强债券型证券投资基
金、国投瑞银融华债券型证
券投资基金及国投瑞银瑞祥
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年
限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，
基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制
度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组
合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易
体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未
发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日
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反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内债券市场收益率整体下行， 10年期国债收益率从 2.82%下行至
2.76%，期限利差略有扩大，信用利差进一步收窄。8月中旬央行针对MLF和 OMO
利率做了年内第二次降息，意在进一步降低实体融资成本，但当前宏观经济依然面
对诸多挑战。内需方面，疫情对消费和服务业仍有影响，而地产投资对经济的拖累
进一步加大。外需方面，海外通过不断加息压制总需求，我国出口将面临更多不确
定性。总体而言，稳增长的必要性依然较高，全年维度看当下仍处于宽货币向宽信
用传导的过程中，后续仍需观察地产等重要经济变量的恢复情况。同时国内通胀压
力不大，货币政策坚持独立性，预计资金面不会快速收紧，债券市场在经历调整后
具备不错的配置价值。本组合在三季度降低了短久期债券的持仓，略增加中长久期
利率债和中久期高评级信用债的配置比例。受股市影响，主要转债指数在三季度表
现不佳，中证转债指数下跌 3.82%，深证转债指数下跌 4.83%，当前股票估值处于历
史较低水平，而转债估值水平也从高位回落。本季度组合转债持仓以低价偏债品种
和双低品种为主。股票方面，本组合减持了对军工的配置，增加了对电力，汽车的
配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A级份额净值为 1.771元，C级份额净值为 1.734元，
本报告期 A级份额净值增长率为-1.17%，C级份额净值增长率为-1.25%，同期业绩
比较基准收益率为-0.85%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,614,096,172.10 16.64
其中：股票 1,614,096,172.10 16.64
2 固定收益投资 7,954,166,585.98 82.00
其中：债券 7,954,166,585.98 82.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 118,582,237.51 1.22
7 其他各项资产 13,254,231.19 0.14
8 合计 9,700,099,226.78 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 46,334,288.00 0.56
C 制造业 783,495,869.23 9.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,174,787.34 2.28
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,715,081.60 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 13,913,278.56 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,579,291.58 0.91
J 金融业 150,103,295.41 1.82
K 房地产业 64,151,100.00 0.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 290,629,180.38 3.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,614,096,172.10 19.62
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 002831 裕同科技 7,432,824.00 223,728,002.40 2.72
2 603018 华设集团 17,342,832.00 136,488,087.84 1.66
3 603816 顾家家居 3,336,712.00 133,268,277.28 1.62
4 300416 苏试试验 3,407,397.00 102,221,910.00 1.24
5 300750 宁德时代 205,476.00 82,373,273.64 1.00
6 002891 中宠股份 2,787,301.00 81,667,919.30 0.99
7 600036 招商银行 2,379,249.00 80,061,728.85 0.97
8 601985 中国核电 12,973,582.00 75,895,454.70 0.92
9 601601 中国太保 3,445,232.00 70,041,566.56 0.85
10 601965 中国汽研 2,745,594.00 51,919,182.54 0.63
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 34,387,972.60 0.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,798,599,448.50 21.87
其中：政策性金融债 1,317,878,637.00 16.02
4 企业债券 1,311,670,181.82 15.95
5 企业短期融资券 617,485,027.94 7.51
6 中期票据 2,569,860,462.27 31.24
7 可转债（可交换债） 853,350,475.31 10.37
8 同业存单 - -
9 其他 768,813,017.54 9.35
10 合计 7,954,166,585.98 96.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 210203 21国开 03 2,650,000 277,101,787.67 3.37
2 220201 22国开 01 2,000,000 203,208,986.30 2.47
3 220205 22国开 05 1,600,000 162,979,726.03 1.98
4 110059 浦发转债 1,500,000 161,326,849.32 1.96
5 113042 上银转债 1,450,000 154,637,573.97 1.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“21国开 10”、“22国开 01”、“22国开
05”、“21国开 03”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监
会”）银保监罚决字【2022】8号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等违法违规行为，
被银保监会罚款 440万元。持有“中信转债”，根据中国银行保险监督管理委员会
（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】17号，中信银行因监管标准
化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报抵押物价值 EAST数据等违法违
规行为，被银保监会罚款 290万元。持有“浦发转债”，根据中国银行保险监督管
理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】25号，浦发银行因
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90天以上贷款余
额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 420万元。基金管理人认为，上述
公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务
状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本
面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查
的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 294,404.07
2 应收证券清算款 1,576,301.26
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,272,751.16
6 其他应收款 110,774.70
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,254,231.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 161,326,849.32 1.96
2 113042 上银转债 154,637,573.97 1.88
3 113021 中信转债 143,576,772.60 1.75
4 132018 G三峡 EB1 53,808,498.83 0.65
5 113044 大秦转债 49,811,567.95 0.61
6 110053 苏银转债 41,448,100.72 0.50
7 113037 紫银转债 35,388,597.26 0.43
8 132015 18中油 EB 34,812,549.86 0.42
9 110079 杭银转债 15,413,692.67 0.19
10 110063 鹰 19转债 15,088,718.40 0.18
11 113057 中银转债 13,186,214.08 0.16
12 123107 温氏转债 11,692,098.61 0.14
13 128081 海亮转债 9,800,436.44 0.12
14 110057 现代转债 8,251,660.61 0.10
15 127045 牧原转债 7,234,334.31 0.09
16 128111 中矿转债 6,493,793.31 0.08
17 110085 通 22转债 6,477,932.40 0.08
18 110082 宏发转债 6,429,485.81 0.08
19 127012 招路转债 6,376,353.34 0.08
20 110045 海澜转债 6,176,272.24 0.08
21 127040 国泰转债 5,802,975.62 0.07
22 128141 旺能转债 5,734,056.71 0.07
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
23 127020 中金转债 5,128,198.24 0.06
24 110080 东湖转债 5,036,537.65 0.06
25 110083 苏租转债 4,444,96
6.46 0.05
26 128119 龙大转债 3,931,545.95 0.05
27 113054 绿动转债 3,924,036.67 0.05
28 128144 利民转债 3,655,216.09 0.04
29 127033 中装转 2 2,686,198.77 0.03
30 113017 吉视转债 2,401,390.25 0.03
31 113563 柳药转债 2,077,337.46 0.03
32 113602 景 20转债 1,807,650.49 0.02
33 127035 濮耐转债 1,598,044.56 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国投瑞银优化增强
债券A/B
国投瑞银优化增强
债券 C
本报告期期初基金份额总额 3,989,445,721.37 254,785,659.56
报告期期间基金总申购份额 788,062,715.28 137,605,420.93
减：报告期期间基金总赎回份额 431,071,618.31 89,048,760.01
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,346,436,818.34 303,342,320.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续 60个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当向
中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净
值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于核准国投瑞银优化增强债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2010]888号）
《关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函
[2010]531号）
《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时
公告
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868、0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年十月二十七日
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